套期保值效果与（）关系最密切。

投资者使用国债期货进行套期保值时，套期保值的效果取决于（　　）。 套期保值的效果取决于（　　）。 被套期保值债券的价格和期货合约价格之间的相互关系是套期保值的效果的决定因素。（） 对卖出套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（）（不计手续费等费用） 确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套期保值合约数量的方法有（） 对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用） 对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用） 套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系。（） 套期保值交易的两种商品之间的替代性越强，套期保值的效果就会越差。（） 套期保值交易的两种商品之间的替代性越强，套期保值的效果就会越差（） 套期保值的效果主要是由()决定的。 根据（）来确定套期保值操作的最大套期保值量、套期保值比率及套期保值期限 套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（） 为运用套期会计方法，套期保值按套期关系可划分为（）。 下列不属于套期保值按套期关系分类的是（） 套期保值交易的三大操作原则是任何套期保值交易都必须同时兼顾的，忽略其中任何一项原则都有可能影响套期保值交易的效果。 （ ） 以下属于套期保值效果的影响因素是（） 套期保值效果的好坏取决于(　　)的变化。 下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差（ ）。 在对可交割券的套期保值研究中，针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。（　　）