登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
有红利资产的远期价格的计算公式为( )。
单选题
有红利资产的远期价格的计算公式为( )。
A. Ft=Ste(r-q)(T-t)
B. Ft=(St-It)er(T-t)
C. Ft=Ster(T-t)
D. Ft=Steq(T-t)
查看答案
该试题由用户732****80提供
查看答案人数:49801
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户732****80提供
查看答案人数:49802
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
远期价格是使得远期价格合约价值为()的交割价格,它依赖于标的资产的现价
内涵价值的计算公式为标的资产价格和执行价格的()。
远期价格与远期价值的区别有哪些?
远期价格是使得远期合约价值为( )的交割价格,它依赖于标的资产的现价。
远期价格是使得远期合约价值为()的交割价格,它依赖于标的资产的现价。
看涨期权内涵价值的计算公式为标的资产价格和执行价格的( )。
对于空头远期,如果到期日即期价格高于远期价格则买方会【 】
远期合约的远期价格和交割价格是两个概念,远期价格可能大于、小于、等于交割价格,上述说法()
远期价格是使得远期合约价值( )的交割价格。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
远期合约的价值略等于远期价格。
远期价格是使得远期合约价值为()的交割价格。
若交割价格低于远期价格,套利者就可以通过( )标的资产现货、( )远期来获取无风险利润。
发票价格计算公式是:()
需求价格弹性系数的两种计算公式有()。
需求价格弹性系数的两种计算公式有()。
远期价格在(),使得远期合约价值为零
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了