只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用。()

对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度的关系是（） 当收益率变动时，用修正期限来计算的债券价格变动与实际价格变动总是存在误差。（） 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间成反比关系。 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间成反比关系。 在给定收益率变化下，债券价格的百分比变化与修正久期变化方向（　　）。修正久期越大，由给定收益率变化所引起的价格变化（　　）。 如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将()。 对于给定的到期收益率变动幅度，息票率越高，债券价格的波动幅度越人。( ) 若其他条件相同，债券价格与收益率呈（）变动，债券的到期期限与收益率呈（）变动。 选择CTD时，久期相同的债券中，收益率高的债券相对便宜。 选择CTD时，久期相同的债券中，收益率高的债券相对便宜（） 某债券的收益率为8.5%，久期为3.7，交易价格为143美元。如果收益率下降至8.2%，则新的债券价格最接近于（） 息票率6％的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7％，久期为2.83年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1％，那么债券的价格将（）。 债券的到期收益率与久期呈（ ）关系。 息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，价格将（　　）。 久期度量了债券的平均偿还期限，同时也是债券价格对收益率敏感性的指标。通常债券的到期时间越长，久期越长；债券的息票利率越高，久期越长（） 债券的修正久期与到期收益率呈（）关系。 债券价格变动收益率值的测算方法是（）。 按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。 根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。 息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.2440元，到期收益率为7%,久期为2.83年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%,那么价格将（ ）