存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。

根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，利率风险敏感度=（）对银行净值影响/资本净额×100％ 其他条件不变时，久期越大，债券价格对利率敏感度越（　　），波动性越（　　）。 《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。 当利率处于不同周期阶段，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？ 根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，利率风险敏感度为（）对银行净值的影响与资本净额之比 当利率处于下降阶段，资产负债持续期正缺口对银行净值有什么影响？ 按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比（） 根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定,利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比（） 银行的利率敏感缺口绝对值越大，银行承担的利率风险也就越大。() 利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率（） 起爆能与敏感度成正比，起爆能越大，敏感度越高。 银行风险水平指标中（）衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度 当银行保有一个（）时，即资产存续期大于负债存续期，利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时，资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度，银行净值将下降。 市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（） 缺口分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。（） 如果银行的利率敏感性缺口是负值，市场利率变化对银行净利息收入的影响是（） ( )又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法。 财务杠杆越大，每股收益对经营利润变化的敏感度就越低。() 爆炸品的敏感度越高，爆炸（）越大。 在债券价格分析中，常用（ ）来衡量债券价格对利率的敏感度和波动性。