（ ）在市场中的期货合约头寸保留时间较长。

在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅( )期限较短的国债期货合约价格的跌幅。 当期权合约履约后，将会持有期货合约空头头寸的有（ ）。 如果企业的现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了投机性头寸；如果将期货头寸提前平仓，那么企业的现货头寸将处于风险暴露状态。（） 如果企业的现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了投机性头寸；如果将期货头寸提前平仓，那么企业的现货头寸将处于风险暴露状态（） 在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（ ）期限较短的同债期货合约价格的跌幅。 期货期权合约几乎包括了相关期货合约的所有标准化要素，但其中期货合约中没有的要素有( )。 （）在市场中的期货合约持仓方向很少改变，持仓时间较长，他们的交易动机和行为对形成权威价格具有一定的作用。 套期保值中期货合约的选择主要考虑（）。 套利头寸的了结方式有( )。Ⅰ 套期头寸展期为下一最近交割的期货合约Ⅱ 互换了结Ⅲ 持有头寸直到交割时间Ⅳ 交割期前了结 套期保值是指企业通过持有与其现货头寸方向（　　）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。 期货交易中期货合约用代码表示，C1203表示（）。 芝加哥期货交易所10年期美国中期国债期货合约的合约规模为（） 期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是（），也可以在这一比例上下调整 期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。 通常把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（） 我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（ ）。 CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是()。 CBOT5年期美国中期国债期货合约的合约单位为（） CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约单位为（） (2017年)套利头寸的了结方式有（）。Ⅰ 套期头寸展期为下一最近交割的期货合约Ⅱ 互换了结Ⅲ 持有头寸直到交割时间Ⅳ 交割期前了结