当国债基差多头交易进入交割时，需要对期货头寸进行调整，下列（）情况下，调整越早越好。

当企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓，或者通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结。（） 在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。 实践中，买卖双方场外达成协议后，将期货头寸转为现货头寸进行交割的方式是(　　)   卖出国债现货买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。①买入基差策略②卖出基差策略③基差多头策略④基差空头策略 国债期货投机是指通过买卖国债期货合约，持有多头或空头头寸，以期从期货合约价格变动中博取风险收益的交易策略。（ ） 国债期货投机是指通过买卖国债期货合约，持有多头或空头头寸，以期从期货合约价格变动中博取风险收益的交易策略（） 国债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为( )。 （）是国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空方可以选择对自己最有利的国债进行交割。 国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空方可以选择对自已最有利的国债进行交割，称之为（）。 国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空头可以选择对自己最有利的国债进行交割，我们称之为（） 在不考虑交易成本的情况下，当净基差为负时，基差多头交易一定能盈利。 如果某国债可交割债券的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现券数量最合适的是（）。 如果某国债可交割债券的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现券数量最合适的是（） 债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为（）。 现金收益率曲线主要对头寸进行重新估值（） 隐含回购利率越高的国债价格越便宜，用于期货交割对合约多头有利。 以下欧洲期货交易所德国长期国债期货不能进行交割的是()。 当某项头寸的累计损失达到或接近（）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。 某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。 转换因子可进行国债期货实物交割时不同剩余期限、不同票面利率的可交割国债价值，可交割国债的出让价格的计算：国债期货交割结算价×转换因子 - 应计利息。