根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。

以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是（） 以下关于牛市价差看涨期权组合策略的缺点，说法正确的是（） 为降低投资者期权交易成本，沪深交易所目前提供的组合策略有（　　）①认购熊市价差策略②认购牛市价差策略③认沽熊市价差策略④认沽牛市价差策略 为降低投资者期权交易成本，沪深交易所目前提供的组合策略有（）<br/>①认购熊市价差策略<br/>②认购牛市价差策略<br/>③认沽熊市价差策略<br/>④认沽牛市价差策略 下列期权价差组合中属于牛市价差组合的是（） 下列组合构成牛市价差组合的是（）。 根据下述资料，回答问题： 根据以下资料，回答问题： 该投资者构造该组合策略，净支出为（）元 采用积极的股票管理策略的投资者花大量精力构造投资组合，而奉行消极管理策略的投资者只是简单的模仿某一股价指数以构造投资组合。() 投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权   根据下面资料，回答下列各题: 考虑一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0.5，可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。如果投资者要求8%的风险溢价，则投资者愿意支付（）元去购买该资产组合。 牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。 下列期权组合属于牛市价差期权策略的是（） 根据以下资料，回答问题。 2007年，全社会固定资产投资多少万亿元?（　　） 投资者预期股票价格上涨，可以通过（　　），构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2）具体信息如下表。 资产类型 执行价 到期日 Vega值 Rho值 市场利率（年） 资产波动率 S=50 … … … … 4％ 20％ C1 50 6个月 14.43 12.60 C2 50 6个月 14.43 11.87 若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动时多少？ 某投资者以资产S作标、的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2）具体信息如下表。 资产类型 执行价 到期日 vega值 Rho值 市场利率 资产波动率 S=50 …… …… …… …… 4% 20% C1 50 6个月 14.43 12.60 C2 50 6个月 14.43 11.87 若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动时多少？ 一位投资者希望构造一个投资组合，并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边，那么