一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，资产组合的预期回报是多少呢？（ ）。

Stanley公司使用资本资产定价模型（CAPM） 估计市场对它的普通股所要求的回报率。如果Stanley的β系数是1.75，市场的无风险回报率是4.6%，用一个适当的指数算出的市场当前的回报率是7%。Stanley普通股的市场预期回报率是多少？ 公司选择投资组合的股票AA，已知无风险利率为1%，市场投资组合为8%，公司的β值为1.5，求股票A的投资回报率为多少（） β值是1.5，无风险报酬率为4％，市场风险溢价为6％，求预期回报率 如果A公司的B是1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6％，A公司股票的要求回报率是()。 采用资本资产定价模型，分析师计算出某公司普通股的预期风险调整回报率为17%。该公司股票的β值为2，股本的总体预期市场回报率为10%。无风险回报率为3%。其他条件不变，在什么情况下该公司股票的预期风险调整回报率将增加（） 风险报酬率是指超过无风险收益率以上部分的投资回报率。 已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（） 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（） 某一给定的风险投资的要求回报率与具有相同预期收益的无风险投资的要求回报率的差值是( )。 首先计算时期内的回报率（也就是这段时期的月度或年度平均复合增长率减去无风险回报率，或者减去短期国债之类的无风险债券的收益率），然后将该值除以期间回报率（一般是月度或年度回报率）的标准差是夏普比率计算的过程。（） 首先计算时期内的回报率（也就是这段时期的月度或年度平均复合增长率减去无风险回报率，或者减去短期国债之类的无风险债券的收益率），然后将该值乘以期间回报率（一般是月度或年度回报率）的标准差是夏普比率计算的过程。（） 某交易模型3年平均回报率为12%，波动性约15%，无风险利率为5%，该模型夏普比率为（）。 假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（　　）。 假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（） 某交易模型6年的平均回报率约为25%，波动性约为15%，无风险利率约为3%，则该模型夏普比率为（） 假设某交易模型6年的平均回报率约为25%，波动性约为15%，无风险利率约为3%，则该模型夏普比率为（） 债券贴现率是投资者对该债券要求的最低回报率，也被称为必要回报率。债券必要回报率为（　　）之和。①票面利率②预期通货膨胀率③风险溢价④真实无风险收益率 假设某交易模型5年的年平均回报率约为10%，波动性约为16%，无风险利率约为3.5%，该模型的夏普比率为（）。 如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为()。 如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是()%。