用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

巴塞尔委员会规定的一级资本最低比率是多少（） 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求采用计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验（） VaR方法在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。(　　) 在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×α中，巴塞尔委员会规定固定比例α为（） 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（ ）。 根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风险（） 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场的监管资本要求。 巴塞尔委员会规定可能造成实质性损失的操作风险事件类型由（） 巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。 根据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔新资本协议》,下面属于银行风险（） 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有( )。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型是（ ）。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有（　　）。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有( )。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有( )。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有 （　　） 根据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔新资本协议》，下面哪些属于银行风险（）。