A预计未来股票将会下跌，所以在本月卖出沪深300股指期货合约，在股票下跌时买入股指获利。该行为是（ ）。

沪深300股指期货的交割方式为（） 沪深300股指期货的合约乘数为（） 沪深300股指期货合约月份有哪些？ 沪深300股指期货合约交割方式为（） 沪深300股指期货的交易指令分为（）。 沪深300股指期货的交易指令包括（）。 沪深300股指期货的交易指令分为（） 沪深300股指期货合约交割方式为（ ）。 沪深300股指期货的交割方式为（　　） 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。 9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300股指期货合约。 经统计检验，沪深300股指期货与沪深300指数之间具有协整，表明（） 沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。 9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的。系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。 某投资者A预测股票市场将上涨，于是买入当月沪深300股指期货合约，准备指数上涨后卖出股指获利，A的操作属于（ ）。 沪深300股指期货合约到期时进行（）交割 沪深300股指期货合约的合约月份有（） 沪深300股指期货合约的交易时间包括（） 沪深300股指期货的风险控制手段包括（）