最传统的对冲策略是套利策略，有（）。<br/>Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利

目前，程序化交易策略主要包括( )。 Ⅰ．数量化程序交易策略 Ⅱ．动态对冲策略 Ⅲ．指数套利策略Ⅳ．久期平均策略 国债期货基差交易套利策略有（） 目前的程序化交易策略主要有()。Ⅰ.数量化程序交易策略Ⅱ.动态对冲策略Ⅲ.指数套利策略Ⅳ.久期平均策略 国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。 国债期货套利只包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。() 履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。 履约后头寸不是“买高卖低”的套利策略有（） 如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，适宜的套利策略是（）。 当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为（） 当期货价格低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（）。 当期货价格低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（ ）。 当期价低估时，适合采用的股指期货套利策略为（ ）。 当期价低估时，适合采用的股指期货套利策略为（） 在进行股指期现套利时，套利应该（）。 在进行股指期现套利时，套利应该（　　）。 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是（）。 统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和（　　）。 国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。 股指期货期现套利在（）情况下存在套利机会 假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取（　　）的策略。