已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。

下列关于证券市场线的叙述正确的有()。Ⅰ．证券市场线是用标准差作为风险衡量指标Ⅱ．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方Ⅲ．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方Ⅳ．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素 下列关于证券市场线的叙述正确的有( )o Ⅰ.证券市场线是用标准差作为风险衡量指标 Ⅱ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方 Ⅲ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方 Ⅳ.证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素 下列关于证券市场线的叙述正确的有（　　）。Ⅰ 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标Ⅱ 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方Ⅲ 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方Ⅳ 证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素 下列关于证券市场线的描述，正确的有（）。<br/>Ⅰ证券市场线用标准差作为风险衡量指标<br/>Ⅱ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方<br/>Ⅲ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方<br/>Ⅳ如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方<br/>Ⅴ证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素 证券市场线表明，β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的（） 证券市场有效性的要求主要包括（　　）。Ⅰ．时间效率Ⅱ．证券市场的高效率Ⅲ．证券市场的信息效率Ⅳ．证券市场的低成本 下列关于证券市场线的叙述正确的有（）。<br/>Ⅰ证券市场线是用标准差作为风险衡量指标<br/>Ⅱ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方<br/>Ⅲ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方<br/>Ⅳ证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素 下列关于证券市场线的叙述正确的有（　　）。I证券市场线是用标准差作为风险衡量指标Ⅱ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方Ⅲ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方IV证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素 下列关于证券市场线的叙述正确的有（ ）。Ⅰ.证券市场线是用标准差作为风险衡量指标Ⅱ.如果某证券的价格被低沽，则该证券会在证券市场线的上方Ⅲ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方Ⅳ.证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素 下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．如果某证券的价格被低估．则该证券会在证券市场线的下方Ⅱ．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方Ⅲ．证券市场线是用标准差作为风险衡量指标Ⅳ．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素 证券市场线描述的是( )。 证券市场线的横轴是（ ）。 证券市场线描述的是： 证券市场线描述的是( )。 证券市场线可以表示为(　　)。 证券市场线描述的是：() 证券市场线的截距是（　　）。 已知甲股票的β系数为1.5，证券市场线的斜率为12%，证券市场线的截距为5%，资本资产定价模型成立，乙股票的β系数为0.8，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。要求：（1）确定无风险收益率；（2）确定市场风险溢酬；（3）计算甲股票的风险收益率和必要收益率；（4）计算股票价格指数平均收益率；（5）计算资产组合的β系数和预期收益率。 证券市场线表明，在市场均衡条件下，单个证券（） 证券市场有效性的要求主要包括（）。<br/>Ⅰ．时间效率Ⅱ．证券市场的高效率<br/>Ⅲ．证券市场的信息效率Ⅳ．证券市场的低成本