比率回廊股票期权套利组合是在回廊股票期权套利组合的基础上，再加买买权或卖卖权形成的新组合。()

股票加空头看涨期权的组合是（） 股权类期权包括（　　）。Ⅰ．单只股票期权Ⅱ．股票组合期权Ⅲ．认股权证期权Ⅳ．股价指数期权 上证50ETF属于窄基股票组合，因而其期权可看做股票期权。 B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定低于无套利区间上界，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格。（　　） B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定低于无套利区间上界，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格（） 投资组合A包含1000份股票和1000份该股票的看涨期权。投资组合B包含1600份股票。看涨期权的delta为0.6。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露？ 以下何种期权组合可以构造合成股票策略（） 在套利交易中，实际交易的现货股票组合与指数的股票组合很少会完全一致。 股票组合期权是以一揽子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权。(　　) 股票组合期权是以一篮子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权。（） 股票组合期权是以一篮子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权。（） 股权类期权包括（）。I.单只股票期权II.股票组合期权III.认股权证期权IV.股价指数期权 在套利交易中，实际交易的现货股票组合的回报和指数的股票组合的回报不一致。（ ） 在套利交易中，实际交易的现货股票组合的回报和指数的股票组合的回报不一致（） 金融期权交易可以构成丰富多彩的套利策略，除了期权产品之间的套利策略，还可以构成期权产品与标的资产之间的组合套利策略，受到众多投资者尤其是机构投资者的青睐。以上说的是金融期权的哪个基本功能（ ）。 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（） 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,套利者 假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者下降30％。无风险报酬率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。要求：(1)计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少?(2)计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少?(3)期权的价值为多少?(4)若期权价格为4元，建立一个套利组合。(5)若期权价格为3元，建立一个套利组合。 公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元，则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为（）元。 某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元,期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期净收益为（）元