若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差一预期收益率平面中的形状为（）

当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（） 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（） 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。  （2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。 在均值-标准差表中，无风险利率和最优风险组合P的连线叫作（） 关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 （2017年真题）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（　　）。 按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资产在标准差一期望收益坐标系中形成的可行集是（） 无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为（ ）。 关于资本市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是（）。Ⅰ.它就是市场投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（） CML是风险投资与无风险投资相组合的有效前沿。 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则(　　)。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率，横坐标是总标准差，根据总期望报酬率=Q·风险组合的期望报酬率+(1-Q)·无风险利率，总标准差=Q·风险组合的标准差，可知（　　）。
Ⅰ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=o
Ⅳ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据:总期望报酬率=Qx风险组合的期望报酬率+(1一Q)x无风险利率，总标准差=Qx风险组合的标准差，可知（ ）。 Ⅰ.当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差大于风险组合的标准差 Ⅱ.当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差等于风险组合的标准差 Ⅲ.当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0 Ⅳ.当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列说法中正确的有（　）。 引入无风险借贷后，(　　)。