某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。 期限 即期利率 U.S. 折现因子 U.S. 180天 5.85% 0.9716 360天 6.05% 0.943 540天 6.24% 0.9144 720天 6.65% 0.8826

盘点，每半年或一年一次（） 根据下面资料，回答问题某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。表2—8利率期限结构表（二） 某债券面值为1000元，票面利率为10%，期限为5年，每半年支付一次利息，假设市场利率为10%，则发行价格 一项10000元的借款，借款期限为3年，年利率为12%，若每半年复利一次，则年实际利率高出名义利率0.36%。（ ） 若使本金经过四年后增长一倍，且每半年复利一次，则年名义利率为（）。已知：（F/P，9%，8）=1.9926，（F/P，10%，8）=2 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表。分别计算互换中美元和英镑的固定利率。 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 即期利率U.K. 折现因子U.K. 180天 5.85% 0.9716 4.93% 0.9759 360天 6.05% 0.943 5.05% 0.9519 540天 6.24% 0.9144 5.19% 0.9278 720天 6.65% 0.8826 5.51% 0.9007 每半年复利一次，期限为5年 已知年利率是5%，存款额是1000元，存款期限是一年，如果每半年计息一次，则实际利率是()。 已知年利率是6%，存款额是3000元，存款期限是一年，如果每半年计息一次，则实际利率是（）。 已知年利率是6%，存款额是1000元，存款期限是一年，如果每半年计息一次，则实际利率是( )。 利率互换要进行本金的互换。 己知年利率是5%，存款额是1000元，存款期限是一年，如果每半年计息一次，则实际利率是()。 己知年利率是6%，存款额是1000元，存款期限是一年，如果每半年计息一次，则实际利率是()。 (2017年)利率互换的两种形式是（）。Ⅰ．息票互换Ⅱ．基础互换Ⅲ．本金互换Ⅳ．利息互换 利率互换两种形式是（）。Ⅰ.息票互换Ⅱ.基础互换Ⅲ.本金互换Ⅳ.利息互换 假设100元存款以6％的年利率，按复利每半年支付一次利息，则一年后的利息为（）元。 变动利率是指利率可以定期调整，一般是根据( )每半年或一年调整一次。 北京银行一年期名义利率为6%，半年付息一次，则实际利率为( )。 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。120天后，即期汇率为1.35USD/GBP，新的利率期限结构如表2-9所示。 表2-9美国和英国利率期限结构表 期限 即期利率U.S. 折现因子U.K. 即期利率U.S. 折现因子U.K. 60天 6.13% 0.9899 5.17% 0.9915 240天 6.29% 0.9598 5.32% 0.9657 420天 6.53% 0.9292 5.68% 0.9379 600天 6.97% 0.8959 5.83% 0.9114 假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0.0632，英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如表2-4所示。 表2-4美国和英H的和率期限结构表 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 即期利率U.K. 折现因子U.K. 180天 5.85% 0.9716 4.93% 0.9759 360天 6.05% 0.9430 5.05% 0.9519 540天 6.24% 0.9144 5.19% 0.9278 720天 6.65% 0.8826 5.51% 0.9007 计算互换中美元的固定利率（）。