假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量:T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计致则下列说法正确的是()。
A. 无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)x(T-t)/365]+TC
B. 无套利区间的下界应为F(t,T))-TC=St[1+(r-d)x(T-t)/365]-TC
C. 无套利区间的下界应为TC-F(t,T))=TC-St[1+(r-d)x(T-t)/365]
D. 以上都对
查看答案
该试题由用户930****56提供
查看答案人数:29714
如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户930****56提供
查看答案人数:29715
如遇到问题请联系客服