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对金融机构市场风险敏感度的判断主要需要考虑以下因素()
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对金融机构市场风险敏感度的判断主要需要考虑以下因素()
A. 管理层识别、度量、监测和控制市场风险的能力
B. 金融机构的业务规模
C. 业务性质和复杂程度
D. 相对于市场风险敞口水平而言,该金融机构的盈利水平的充足程度
E. 相对于市场风险敞口水平而言,该金融机构的资本水平的充足程度
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操作风险计量方法中,()对风险敏感度最高。
利用套利方程对资产期望收益率进行计算,需要知道()。Ⅰ.无风险收益率Ⅱ.因素的敏感度系数Ⅲ.投资者风险偏好Ⅳ.对因素具有单位敏感性的因素风险溢价
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金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括( )。
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