引入无风险借贷后，（）。Ⅰ所有投资者对风险资产的选择是相同的Ⅱ所有投资者选择的最优证券组合是相同的Ⅲ线性有效边界对所有投资者来说是相同的Ⅳ所有投资者对证券的协方差的估计变得不同了

（　　）对有效前沿做了改进，引入了无风险资产。 资本资产定价模型(CAPM)依赖的假设包括()。Ⅰ.投资者以期望收益率和方差(或标准差)为基础选择投资组合Ⅱ.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷Ⅲ.市场是无效的Ⅳ.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期 市场投资组合特征包括（）I、有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；II、有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合；III、市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。IV、所有投资者的期望相同 当存在无风险资产可按无风险报酬率自由借贷，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（） 当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（） 不同的投资者对风险的态度各不相同，理论上可分为（）。Ⅰ．风险偏好型Ⅱ．风险中立型Ⅲ．风险规避型Ⅳ．无风险型 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（） 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是 一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。若投资者对风险投资组合和无风险资产感到无差异，则A=（）} 构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（） 一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是6%，投资者的效用函数为：U=E(r)-(A/2)*σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？（） 通货膨胀溢价和风险溢价都会影响投资者对真实无风险利率的判断。假设名义无风险利率为6％，通胀率为2％，风险利率为3％，则真实无风险利率约为（）。 关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 下列属于资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设的有（）。Ⅰ.所有投资者都是风险厌恶者Ⅱ.投资者可以以无风险利率任意地借出或贷出资金Ⅲ.所有投资者期望相同且投资期限相同Ⅳ.所有投资都可以无限分割，投资数量任意Ⅴ.无摩擦市场Ⅵ.投资者是价格的接受者，他们的买卖行为不会改变证券价格 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。  （2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列说法中正确的有（　）。 一些敏锐的投资者通过套利策略可以获得无风险的或几乎无风险的利润（） 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是()。