假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，假定持有成本因子为r-d，d为红利收益率，则其期货的理论价格为（ ）。

远期价格F是这样决定的：在期初，由于签署远期合约是没有任何货币支付的，因此当前价值?=0，从而此时远期价格（　　）合约的交割价格。 远期价格F是这样决定的：在期初，由于签署远期合约是没有任何货币支付的，因此当前价值f=0，从而此时远期价格（）合约的交割价格 远期价格是使得远期合约价值（ ）的交割价格。 中国大学MOOC: 远期合约的价格等于交易时的即期价格加上持有成本。 对于空头远期，如果到期日即期价格高于远期价格则买方会【 】 远期价格是使得远期合约价值为（）的交割价格。 关于远期合约的定价：若研究时间t=0时签署，时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时，为确定远期价格F，在此做出的假设正确的是（　　）。Ⅰ没有交易成本Ⅱ标的资产是任意可分的Ⅲ标的资产的储存是没有成本的Ⅳ标的资产是不可以卖空的 同业间叙做远期交易通常以即期价格加减升贴水计算远期价格。 远期价格是使得远期合约价值为（ ）的交割价格，它依赖于标的资产的现价。 远期价格是使得远期合约价值为（）的交割价格，它依赖于标的资产的现价。 远期合约的价值略等于远期价格。 关于远期合约的定价：若研究时间t=0时签署，时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时，为确定远期价格F，在此做出的假设正确的是（）。<br/>Ⅰ没有交易成本<br/>Ⅱ标的资产是任意可分的<br/>Ⅲ标的资产的储存是没有成本的<br/>Ⅳ标的资产是不可以卖空的 研究时间t=0时签署，时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时，为确定远期价格F，在此做出的假设正确的是（）。Ⅰ.没有交易成本Ⅱ.标的资产是任意可分的Ⅲ.标的资产的储存是没有成本的Ⅳ.标的资产是不可以卖空的 远期合约的远期价格和交割价格是两个概念，远期价格可能大于、小于、等于交割价格，上述说法（） 远期价格在（），使得远期合约价值为零 远期价格在（），使得远期合约价值为零。 以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（　　）美元。 我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。 通过远期价格公式表明，资产的远期价格与（）有关 远期价格的公式表明资产的远期价格仅与（）有关