多选题

下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有()。

A. 股票价格
B. 执行价格
C. 到期时间
D. 无风险报酬率

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期权有效期越长,欧式看涨期权和看跌期权的价值都会增加 看涨期权和看跌期权的内涵价值和时间价值的说法,正确的的是() 下列与看跌期权价值正相关变动的因素有( )。 下列与看跌期权价值正相关变动的因素有() 下列与看涨期权价值正相关变动的因素有() 下列与看涨期权价值正相关变动的因素有( )。 下列与看涨期权价值正相关变动的因素有() 下列与看涨期权价值正相关变动的因素有()。 看跌期权的买方期望标的资产的价值(),而看涨期权的卖方则期望标的资产的价值会()。 假定其他因素不变,对于欧式看跌期权而言,下列因素与期权价值同向变动的有() 在其他因素不变的情况下,期权有效期越长,美式看涨期权和看跌期权的价值都会增加() 在其他因素不变的情况下,期权有效期越长,美式看涨期权和看跌期权的价值都会增加。( ) 看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2.53美元和2.38美元,内涵价值分别为0.15美元和0,所以,看涨和看跌期权的时间价值分别为:() 在其他因素不变的条件下,如果期权有效期越长,则美式看涨期权和看跌期权的价值都会()。 美式看涨和看跌期权的时间价值均大于或等于()。 看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2. 71美元和2.52美元,内涵价值分别为0.25美元和0,所以,看涨和看跌期权的时间价值分别为() 根据看跌期权与看涨期权评价理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于() 仔细解释出售看涨期权,看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。 在期权价值大于0的情况下,下列关于看涨期权和看跌期权的表述中,不正确的是(  )。 假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权,与该看涨期权的到期日和执行价格相同,利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值。
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