单选题

上证50股指期货5月合约货价格3142.2点,6月合约期货价格3150.8点,9月合约期货价格3221.2点,12月合约期货价格3215.0点。以下属于反向市场的是()。

A. 5月合约与6月合约
B. 6月合约与9月合约
C. 9月合约与12月合约
D. 12月合约与5月合约

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上证50股指期货报价的最小变动量是0.2点,合约乘数为300,则一份合约的最小变动金额是( )元。 上证50股指期货报价的最小变动量是0.2点,合约乘数为300,则一份合约的最小变动金额是()元。 IF1305合约表示的是2013年5月到期的沪深300股指期货合约。 () 对于中证500、上证50股指期货合约,进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额均为()手 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为l450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位) 假设投资者买入1手上证50股指期货合约,成交价格为3100,随后又买入2手该股指期货合约,成交价格为3120,那么当前他的持仓均价为3113.3。 假设投资者买入1手上证50股指期货合约,成交价格为3100,随后又买入2手该股指期货合约,成交价格为3120,那么当前他的持仓均价为3113() 某投机者3月份时预测股市行情将下跌,于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元)。到5月份时,5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点,该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权,则该投机者的最终盈亏状况是f)美元() 某投机者3月份时预测股市行情将下跌,于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元)。到5月份时,5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点,该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权,则该投机者的最终盈亏状况是()美元。 在股指期货中,期货价格低估是指股指期货合约实际价格低于理论价格。   中证500股指期货合约的合约乘数为()元/点 某投机者3月份时预测股市行情将下跌,于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元)。到3月份时,5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点,该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权,则该投机者的最终盈亏状况是()美元 某投机者3月份时预测股市行情将下跌,于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元)。到3月份时,5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.OO点,该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权,则该投机盈亏状况是()美元。 假设沪深 300 股指期货 4 月合约价格为 4063 点,6 月合约价格为 4055 点,投资者判断未来远 期合约与近期合约价差将由贴水转为升水,建仓 10 对跨期套利组合。若一个月后 4 月合约价格 为 4100 点,6 月合约价格为 4150 点,则该套利交易 假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深指数为3500点,沪深300股指期货9月合约为3600点,6月合约价格为3550点,9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,而理论价差为:S(r-d)(T2-T1)/365=3500X3%X3/12=26.25点,因此投资者认为价差很可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3650点,6月合约涨至3620点,9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下,投资者平仓后每张合约获利为()元。 沪深300股指期货合约的合约乘数为每点()元 今天是3月6日,则下列正在交易的沪深300股指期货合约的合约月份有() 2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。 2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是() 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
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