VaR置信度水平通常选择()之间。

95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（） 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。 中债VAR产品提供（）置信水平参数 适合计算VaR置信水平的是（） 置信系数又叫（ ）。Ⅰ.置信水平Ⅱ.置信度Ⅲ.置信概率Ⅳ.可靠性系数 置信水平（又称置信度）指数据在内的可靠雅度（） 持有期限为1天，置信度为99%，Var值为1000万，意味着（） 持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（） 置信度是指真值落在平均值置信区间的几率，通常化学分析中要求的置信度为（）。 一个银行使用99%的置信度来计算VaR，再250个交易中该银行预计会有多少损失超过VaR值（） 在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（） 置信度（置信概率） 下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是() 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（） 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票的VaR=1000元”的含义是（）。 VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（） 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是()。