中国大学MOOC: 持保看涨期权空头是指标的资产空头与看涨期权空头的组合。

仅持有期权头寸者，看跌期权多头和看涨期权空头履约后均成为标的物空头。（ ） 有（）个标的资产多头和（）个看涨期权空头的组合，标的资产多头对卖出看涨期权形成保护，被称为有担保的看涨期权策略。 看涨期权多头和空头损益平衡点（） 标的物市场（）对看涨期权空头有利 看涨期权空头的损益平衡点为（ ）。 中国大学MOOC: 根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、卖空标的资产”可以合成或复制看涨期权 中国大学MOOC: 看涨期权的价格上限为执行价格 看涨期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金之和。 看涨期权的空头，拥有在一定时间内（ ）。 看涨期权空头的损益平衡点为（ ）。(不计交易费用) 看涨期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金的差。（ ） 期权卖方获得期权空头或期权空头头寸后，只能（ ）。 看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。 中国大学MOOC: 其它条件不变的情况下，标的资产的价格波动越大，看涨期权和看跌期权的价格都越高。 如果标的资产价格上涨，或期权卖方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。 如果标的资产价格上涨；或期权卖方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。 （） 标的资产价格越高，看跌期权空头损失越大。（ ） 以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为（）。 标的物空头与看跌期权空头组合策略应考虑的因素包括（　）。 以下看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式，正确的是（）。