（2016年真题）下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（ ）。

（）一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。 一般算术平均收益率要大于几何平均收益率。（） 以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（　　）。 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。这种说法（ ）。 算术平均收益率要（ ）几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而（ ）。 一般来说，收益率波动越明显，算术平均收益率相比几何平均收益率越小。（　　） 算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大（）。 几何收益率通常（　　）算术平均收益率。 几何收益率通常（  ）算术平均收益率。 假设某基金第一年的收益率为30％ ，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（ ）。 假设某基金第一年的收益率为-10%，第二年的收益率为10%。那么，该基金两年以来，算术平均（Arithmetic Average）年收益率，和几何平均（Geometric Average）年收益率分别是（） 时间加权收益率通常( )算术平均收益率。 （2016年真题）已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和－15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）。 对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（　　）。Ⅰ一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率Ⅱ简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率<br/>Ⅱ简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响<br/>Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计<br/>Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 某证券市场2009年到2012年的市场综合指数分别是2000、4500、1800和3500，则按几何平均法所确定的权益市场平均收益率与算术平均法所确定的权益市场平均收益率的差额为（　　）。 每期的收益率差距越大，算数平均和几何平均的差距（）。 (2016年)已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和－15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）。 假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（） 假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（　　）。