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根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（）。
关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。Ⅰ．Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ．Treynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ．一个证券组合的Treynor指数是E（r） -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ．如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；(2)证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；(3)证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；那么()。Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合
关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方
指数化证券组合通常是模拟（ ）。
与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准Ⅱ Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差Ⅲ Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定Ⅳ 如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
证券市场线表明，（ ）反映证券或组合对市场变化的敏感性。
模拟某种专业化指数的指数化型证券组合不属于被动管理。（）
下列关于证券组合分类的说法正确的是（ ）。
Ⅰ.避税型证券组合投资于市政债券。可以免税
Ⅱ.收入型证券组合追求基本利益的最大化。投资风险较大
Ⅲ.增长型证券组合是以资本升值为目标
Ⅳ.货币市场型证券组合由各种货币市场工具构成
无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。（）
无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。( )
证券组合的分类通常以组合的投资目标为标准。以美国为例，证券组合可分为（ ）。Ⅰ收入型Ⅱ增长型Ⅲ货币市场型Ⅳ指数化型
证券市场线表明，（ ）反映证券或组合对市场变化的敏感性。
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率（）
证券或组合的收益与市场指数收益（ ）。
证券或组合的收益与市场指数收益（ ）。
证券组合的分类通常以组合的投资目标为标准，以美国为例，证券组合可分为（ ）等。①收入型②增长型③货币市场型④指数化型
单一证券或组合的收益与市场指数收益（ ）。
