当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（）

当证券组合变大时，系统风险将逐渐（）。 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的系统风险提供风险补偿。(　　) 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（　　）。 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。 中国大学MOOC: 单一证券或证券组合的风险溢价，就是该证券或证券组合的Beta系数与市场风险溢价的乘积。 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券和1.2,无风险借款利率为3%，那么相据资本资产定价模型（ ）。Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态Ⅲ.证券A的单位系数风险补偿为0.05Ⅳ.证券B的单位系数风险补偿0.075 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型()。Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态Ⅲ.证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ.证券B的单位系统风险补偿为0.075 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要收益率与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍增强时，会导致证券市场线（） 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要收益率与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（） 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要收益率与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（） 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬与风险之间的关系。当无风险报酬率不变时，投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（　　）。 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（　　）。Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ．这个证券市场处于均衡状态Ⅲ．证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ．证券B的单位系统风险补偿为0.075 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（　　）。I这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ这个证券市场处于均衡状态Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0．05Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0．075 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（  ）。I 这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ 这个证券市场处于均衡状态Ⅲ 证券A的单位系统风险补偿为0．05Ⅳ 证券B的单位系统风险补偿为0．075 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，当其（）时，投资组合的价格变动方向与市场一致。 （2013年）证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要收益率与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（） 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬与风险之间的关系。当无风险报酬率不变时，投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线(    ）。 资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系。(　　)