单选题

以下属于期货期权定价模型中,看涨期权的定价公式的是( )。

A. =S
B. N(d1)-X
C. e
D. (-rT)

查看答案
该试题由用户810****84提供 查看答案人数:37611 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户810****84提供 查看答案人数:37612 如遇到问题请联系客服
热门试题
期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是(  )。 下列金融期权属于实值期权的是()。Ⅰ.看涨期权协定价格低于金融工具市场价格Ⅱ.看涨期权协定价格高于金融工具市场价格Ⅲ.看跌期权协定价格低于金融工具市场价格Ⅳ.看跌期权协定价格高于金融工具市场价格 在期权定价理论中,根据B一S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有() 在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。 在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有() 在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。 在期权定价理论中,根据布莱克—斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有() 提出欧式期权定价模型的是() 下列关于期权的说法中,正确的有( )。Ⅰ.对看涨期权而言,市场价格高于协定价格为实值期权Ⅱ.对看涨期权而言,市场价格低于协定价格为虚值期权Ⅲ.对看跌期权而言,市场价格低于协定价格为实值期权Ⅳ.对看涨期权而言,市场价格高于协定价格为虚值期权 中国大学MOOC: 美式看跌期权定价不能用B-S-M期权定价公式。 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。Ⅰ.股指期权Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ.权证Ⅳ.货币期权 欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段() BS公式是对美式期权定价的() 1、在期权定价理论中,根据布莱克一—斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 以下属于备兑看涨期权组合策略的是: 的组合: 股票多头与看涨期权多头|股票多头与看涨期权空头|股票空头与看涨期权多头|股票空头与看涨期权空头 BS期权定价模型是一个() 期权定价公式中影响期权价格的因素不包括()。 可采用B一S一M模型定价的欧式期权有( )。 Ⅰ.股指期权 Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ.权证 Ⅳ.货币期权 1973年7月,()在《期权的定价与公司负债》一文中,推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位