国债期货交割使用的债券为任意债券（）

中金所5年期国债期货的交割债券，债券的转换因子小于1的是（）。 美国长期国债期货可交割债券的剩余期限不少于（）年。 最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格。（ ） 某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。 以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（） 以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（ ）。 假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。 芝加哥期货交易所中长期国债期货实物交割中，卖方交付可交割债券应收入的总金额为（） 对于最便宜可交割债券来说，由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择（）的可交割国债进行交割 假设中金所5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子( )。 债券的期货交易按交割时的债券价格进行清算（） 在下列中金所5年期国债期货可交割债券中说法正确的是0   由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券为（ ）。 长期国债期货合约到期时，卖方可用于交割的并不仅限于标准化的债券，只要是剩余期限不少于15年的美国长期公债券都可作为可交割债券。() 在中金所5年期国债期货可交割债券中，转换因子大于1的有（  ）。 由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。（ ） 由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量（） 通过转换因子，各种不同剩余期限、不同票面利率的可交割债券均可折算成期货合约标准交割债券。() 某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值）） 对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。