商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率

下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（） 按照《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行应对银行账户信用风险暴露进行分类，其中统称为非零售风险暴露（） 商业银行应建立完善的内部评级流程，确保（）内部评级和零售风险暴露风险分池过程的独立性。 关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（）。   以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。 风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于（）年；用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于（）年；用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于（）年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据，应采用更长的历史观察期。观察期越短，商业银行的估值就应越保守。 主权风险暴露、零售风险暴露和公司风险暴露统称为非零售风险暴露（） 商业银行对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每（）更新一次。 未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。 以下选项中不属于商业银行零售风险暴露分类的是（）。 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是(    ) 。 与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有（ ）的特点。 与非零售风险暴露相比，零售风险暴露的特点包括（） 商业银行应保证债务人和债项在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的%，商业银行应向监管部门证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数（） 按照内部评级法的要求，零售风险暴露，包括个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露和其它零售风险暴露。其中，其他零售风险暴露包括（） 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。 根据对商业银行内部评级法依赖程度不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（） 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）