机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。

股票指数（StockIndex，国内多称股价指数，简称股指），是反映和衡量所选择的一组股票的价格的平均变动的唯一指标。（） 由于股指期货的标的是股票指数，投资者应做好对各种经济信息的研究，综合判断股指期货的价格走势。（　　） 由于股指期货的标的是股票指数，投资者应做好对各种经济信息的研究，综合判断股指期货的价格走势（） 股票指数（StoC、kInD、E、x，国内多称股价指数，简称股指），是反映和衡量所选择的一组股票的价格的平均变动的唯一指标。（ ） 一般而言，追求股票市场平均收益水平的证券投资者会选择（　　）Ⅰ股票指数基金Ⅱ收入型证券组合Ⅲ平衡型证券组合Ⅳ指数化型证券组合 投资者利用股指期货对其持有的价值为300万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（）手期指合约。 通常，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择（）。Ⅰ．市场指数型证券组合Ⅱ．多行业指数等证券组合Ⅲ．平衡型证券组合Ⅳ．增长型证券组合 某投资者A预测股票市场将上涨，于是买入当月沪深300股指期货合约，准备指数上涨后卖出股指获利，A的操作属于（ ）。 某投资者A预测股票市场将下跌，于是卖出当期沪深300股指期货，准备指数下跌时买入期指套利，则A的操作属于（）。 目前，中证基金指数系列有7只指数，包括中证开放式基金指数和3个分类指数（中证股票型基金指数、中证混合型基金指数和中证债券型基金指数）。（） 夏普指数调整的是（），因此当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标 采用积极的股票管理策略的投资者花大量精力构造投资组合，而奉行消极管理策略的投资者只是简单的模仿某一股价指数以构造投资组合。() 目前，中证基金指数系列有7只指数，包证开放式基金指数和3个分类指数(中证股票型基金指数、中证混合型基金指数和中证债券型基金数)。（） 指数分为个体指数和总指数，仅是指数的一种分类，两者并无联系。() 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf= 1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。 —段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。 ETF是一种将跟踪指数证券化，通过复制标的指数来构建跟踪指数变化的组合证券，使得投资者可以通过买卖基金份额实现一揽子证券的交易。 在股指期货交易中，当股票指数高估时，交易者可以通过（）进行套利 根据（）指数可以分为数量指数和质量指数？ 假设投资者持有的投资组合有股票、股指期货、无风险债券三类，那么该投资者可以采取（ ）方式来调高投资组合的β值。 当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：若大盘指数短期上涨，则投资者可选择的合理方案是（ ）。