（　　）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。

如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。 用于反映资产收益率受市场整体收益率变动影响的敏感性，衡量资产系统性风险大小的指标是（） 市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为()。 如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为()。 已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的方差为0.36%，则该项资产的β系数为（） 如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（） 提高资产组合中收益率高的资产比重可以提高组合收益率。（　　） 已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（ ）。 某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差为（ ）。 已知某资产收益率的标准差为0.5，市场组合收益率的标准差为0.4，该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.2，则该项资产系统风险系数是（） 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%（） 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是( )。 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12% 。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2 .88%，则下列说法中正确的是（） 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（）。 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（　）。 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）。 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（） 某资产的必要收益率为 R， β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（） ( )衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。 （　　）系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。