假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的 VaR为10万美元，则表明（）

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。 在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。 在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。 A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（） 持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ） 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择()之间。 在持有期1天、置信水平99%的情况下，若计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天内的损失有99%的可能性__1万美元（） 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） 如果在持有期为1天，置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元（ ） 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是()。 一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( ) 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。() 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（??）。 VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（） 某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。 某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（ ） 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（） 某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明(　)。 某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明(　)。