ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往存在跟踪误差，（　　）等都是导致跟踪误差的主要原因。
Ⅰ．抽样复制
Ⅱ．现金留存
Ⅲ．基金分红
Ⅳ．基金费用

在对指数基金进行风险管理时，通常用（）来表示指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差。 如果一投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。 如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（） 如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（）。 如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2．2%,则跟踪偏离度是（） 如果一个投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。 如果一个投资组合的收益率为 2%，其基准组合收益率为 2.2%，则跟踪偏离度是（　　）。   关于债券当期收益率与到期收益率的关系，下列表述正确的是（ ）。Ⅰ.当期收益率与到期收益率接近时，当期收益率与到期收益率反向变动Ⅱ.当期收益率与到期收益接近时，当期收益率与到期收益率同向变动Ⅲ.当期收益率与到期收益偏离时，当期收益率与到期收益率同向变动Ⅳ.当期收益率与到期收益偏离时，当期收益率与到期收益率反向变动 基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（　　）。 净现值、现值指数和内部收益率指标之间存在一定的变动关系。即：当净现值（ ）0时，现值指数（）1，内部收益率（ ）期望收益率 关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述，正确的有()。Ⅰ.简单收益率在数值上大于时间加权收益率Ⅱ.简单收益率在数值上小于时间加权收益率Ⅲ.简单收益率与时间加权收益率在大小上没有必然联系Ⅳ.简单收益率可以等于时间加权收益率 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（） 某证券组合的真实收益率为0.2%，基准组合的收益率为0.4%，则该组合的跟踪偏离度为（） 收益率存在名义收益率与（ ）之别。 在收益率估价模型中，利用收益率与必要收益率对比，进行投资决策，具体收益率包括（） 某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差为（ ）。 收益率曲线的类型包括（）。Ⅰ、正向收益率曲线Ⅱ、反转收益率曲线Ⅲ、拱形收益率曲线Ⅳ、水平收益率曲线 说明票面收益率、当期收益率和平均收益率的联系与区别。 债券收益率包括以下（ ）等形式。 Ⅰ.当期收益率 Ⅱ.到期收益率 Ⅲ.持有欺收益率 Ⅳ.赎回收益率 债券收益率是期待的收益率，股票的收益率是固定的收益率。（）