为保证商业银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠，零售贷款风险参数中违约损失率的估计值应不高于违约加权的长期平均损失率（）

商业银行拥有某公司300万贷款，该公司的违约率为2%,,违约收回的概率是30%。则商业银行的违约损失是（） 如果经济陷入衰退，则商业银行从整体上来看，贷款客户的违约损失率和违约风险暴露（） 采用内部评级法初级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。（） 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　） 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。 商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括哪些损失？() 商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列()损失项。 主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的2年期违约概率（） 假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元 设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。 假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。 假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元 某商业银行的风险信贷资产总额为500亿，如果所有借款人的违约概率都是6%，违约收回率平均为40%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（） 某商业银行信贷资产总额为30亿元，假设所有贷款人的违约概率为2%，违约回收率为30%，那么该商业银行信贷资产预期损失为（）亿元 商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。 所谓OLS估计量的无偏性就是估计值正好等于被估计值 商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括以下哪些损失（） 根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值。 根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值（） 系统抽样的估计值可用简单随机抽样估计值近似代替