3个月期和6个月期的无风险年利率分别为3.99%和4.17%，不支付红利的股票3个月远期合约的远期价格为20元，该股票6个月期的远期价格应为多少（ ）元。

假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%，且澳元美元即期汇率为1.0376，则3个月期货的理论价格为（） 假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%，且澳洲美元即期汇率为1.0376，则3个月期货的理论价格为（） 某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。 一种5年期债券的现货价格为950元，该债券1年期远期合约的交割价格为960元，该债券在6个月末和12个月末都将收到50元的利息，且第二次付息日在远期合约交割日之前。假设6个月期和22个月期的无风险年利率（连续复利）分别为9％和10％，则该远期合约空头的价值为（）元。 通常，LIBOR报出的利率为隔夜、7天、1个月、3个月、6个月和1年期的。（　　）? 一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（）美元。 若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（）元。 中国大学MOOC: 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为（ ） 某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2 个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元，一年期无风险利率为 6%。 3个月后，该股票价格涨到45元，无风险利率仍为6%，此时远期合约空头价值约为（）元。 假设美国和欧元区年利率分别为5％和7％，则6个月的远期欧元（） 3个月期英镑期货属于外汇期货；3个月期英镑利率期货属于利率期货。（） 3个月期英镑期货属于外汇期货；3个月期英镑利率期货属于利率期货。() 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为美元时，套利者能够套利（） 某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元，一年期无风险利率为 6%。 该股票6个月后的远期价格等于（）元。 某只股票当前价格为100元，该股票在6个月后分红2元；当前的6个月和1年期无风险利率均为5%（连续复利）。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述（） 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4%（连续复利计息），据此回答以下两题。 若3个月后到期的黄金期货的价箔为（）元，则可采取“以无风险利率4%借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。 假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）