高级内部评级法下，估计违约损失率时必须建立在（）的基础上

内部评级初级法除违约概率由银行自行估计外，违约风险暴露和违约损失率参数都由监管部门规定。 内部评级初级法除违约概率由银行自行估计外，违约风险暴露和违约损失率参数都由监管部门规定（） 根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率（） 对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露 对于使用内部评级高级法的银行，预计回收的金额可以根据违约损失率等参数计算出来（） 违约损失率的测算在《巴塞尔新资本协议》内部评级初级法和高级法中有所不同，以下描述正确的是（）。 实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率 违约损失率估计应基于违约损失。（　） 内部评级法初级法下，抵（质）押品的信用风险缓释作用体现在违约损失率的估值中。（） 对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。 对违约客户评级时，可能损失率（），客户评级等级为12级 在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。 在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。 内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法（） 在债项评级中，违约损失率（LGD）的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述不正确的是（） 采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能体现为降低（） Ⅰ抵(质)押品回收率 Ⅱ违约损失率 Ⅲ违约风险暴露 Ⅳ违约概率   在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是（  ） 内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是（ ）。①借款者的违约概率②交易工具的违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失 零售内部评级高级法下，银行需自行估计（） 商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（ ）