股票看跌期权在（）下，处于虚值状态

当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（ ）。 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（） 下列哪些是正确的？: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 当看跌期权的执行价格低于当时标的资产价格时，该期权为虚值期权。 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0。（） 当看跌期权的执行价格高于标的物市场价格时，该期权为虚值期权。（ ） 当看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格时，该期权为虚值期权。 对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权，市场价格高于协定价格为虚值期权。（ ） 下列关于实值期权、虚值期权与平值期权的说法，正确的是（　　）。Ⅰ．金融看涨期权协定价格小于金融工具的市场价格的，金融看跌期权金融工具的市场价格大于协定价格的，均为实值期权Ⅱ．金融看涨期权协定价格大于金融工具的市场价格的, 金融看跌期权金融工具的市场价格小于协定价格的，均为虚值期权Ⅲ．看涨期权和看跌期权的协定价格等于金融工具的市场价格，期权为平值期权Ⅳ．按执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权 某股票的看跌期权执行价格是40元，期权费5元，请问投资该股票看跌期权的盈亏平衡点是（）。 对看跌期权而言，下列说法正确的有()。 I.市场价格低于协定价格时看跌期权为实值期权 II.买入看跌期权意味着获得了能在规定期限内以协定价格买进某种金融工具的权利 III.看跌期权为实值期权时立即行权会有利可图 IV.市场价格高于协定价格时看跌期权为虚值期权   下列各项期权处于“实值状态”的有（）。 看涨期权买方行权买入标的物，看跌期权买方行权卖出标的物；如果到期时期权为虚值期权，期权作废，期权买方的权利随之（）。 某股票当前价格为63.95港元，在下列该股票的看跌期权中：(1)时间价值最高的是( )的看跌期权。 根据看跌期权与看涨期权评价理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于（） 当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值（ ）。 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，看涨期权与看跌期权期权费（期权价格）均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为（）元 某日，上证50ETF基金的价格为2．500元，该标的执行价格为2．450元的看跌期权属于虚值期权。（ ） 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（） 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值（）