客户在我行卖出执行价格6.40的美元看涨/人民币看跌期权，买入执行价格6.40的美元看跌/人民币看涨期权，卖出执行价格6.33的美元看跌/人民币看涨期权，下列说法错误的是（）

下面交易中，损益平衡点等于执行价格+权利金的是（ ）。 Ⅰ.买入看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买入看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权 某公司将于1个月后支付1000万美元，美元兑人民币的即期汇率为6.15。公司由于担心人民币贬值，因此决定买入面值为100万人民币的看跌期权，期权权利金为1300元人民币，执行价格为0.1628（人民币兑美元）。1个月后的美元兑人民币汇率为6.1，则此时（）。 某客户卖出一份人民币看涨期权，到期时人民币汇率低于行权汇率，则该客户有权要求买方必须行权（） 下面交易中，损益平衡点等于执行价格加权利金的有()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 其他条件不变的前提下，下列哪个要素与美元看涨/人民币看跌期权的期权费成正相关（） 某出口企业，预计一年后有100万美元收汇，2012-2-4客户为了规避汇率波动的风险，在我行办理了买入美元看跌人民币看涨期权，期权价格6.3，期权费100BPS,到期日2013-2-4，关于期权的说法正确的有（） 该公司操作为买入澳元/美元外汇期货合约，澳元/美元汇率0.9730，美元/人民币汇率：6.3275，该企业和该金融机构签订了1个月到期的美元/人民币远期合约，约定以6.3275的汇率价格美元，卖出相应的人民币，该公诉需花费（）人民币成本。 某客户于2015年9月1日支付期权费14000元人民币，在我行签约买入三个月名义本金100万美元，执行价格为6.45美元看涨期权。经办行收取期权费后，为控制市场波动风险，要求客户缴纳履约保障（） 某日我行人民币兑美元即期汇率牌价为6.8700/6.8850，某出口客户来我行结汇，我行给予其优惠70点的报价，则该客户真实结汇价格为（） 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 某出口企业觉得人民币还会继续升值，此时该客户未来的美元收汇可以叙做美元看跌组合期权，将价格锁定在区间内，规避汇率风险（） 客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，其可以通过再买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。( ) 该公司操作为买入150万澳元/美元外汇期货合约，澳元/美元汇率0.9730，美元/人民币汇率：6.3275，该企业和该金融机构签订了1个月到期的30万美元/人民币远期合约，约定以6.3275的汇率价格美元，卖出相应的人民币，该公诉需花费( ) 人民币成本。 以下属于实值期权的有（ ）。Ⅰ.玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳Ⅱ.大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳Ⅲ.大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳Ⅳ.玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳 美元当前价格为7元人民币/美元。设美元一年期无风险利率为3%，人民币一年期无风险利率为5%（均为连续复利）。则美元1年期远期价格为（） 假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元对人民币远期汇率的理论价格约为（）。 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有（ ）。 Ⅰ.买进看涨期权 Ⅱ.买进看跌期权 Ⅲ.卖出看涨期权 Ⅳ.卖出看跌期权 某公司预计3个月后有2000万美元的外汇净流入,该企业购买了3个月的美元卖出期权,执行价格为1美元=8.675人民币,期权费为每1美元0.03元人民币。3个月到期后,美元贬值,即期汇率为1美元=8.65元人民币。该公司选择行权,则该公司通过出售美元得到的人民币价值为（）万元 法人客户在我行办理人民币与外汇期权业务，除应在我行开立相应外汇及人民币账户外，申请单笔期权交易金额原则上不低于折合美元（） 客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买人执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过再买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。（ ）