(2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。
Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利

履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。 履约后头寸不是“买高卖低”的套利策略有（） 基于国债基差变化的期现套利策略有（）。 目前，程序化交易策略主要包括( )。 Ⅰ．数量化程序交易策略 Ⅱ．动态对冲策略 Ⅲ．指数套利策略Ⅳ．久期平均策略 如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，适宜的套利策略是（）。 当期价低估时，适合采用的股指期货套利策略为（ ）。 当期价低估时，适合采用的股指期货套利策略为（） 目前的程序化交易策略主要有()。Ⅰ.数量化程序交易策略Ⅱ.动态对冲策略Ⅲ.指数套利策略Ⅳ.久期平均策略 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是（）。 国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。 国债期货套利只包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。() 统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和（　　）。 假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取（　　）的策略。 水平套利策略采用的是（）。 套利策略的特点是（　　）。 统计套利主要包括（　　）。Ⅰ 配对交易Ⅱ 股指对冲Ⅲ 融券对冲Ⅳ 算法交易 跨期套利的策略包括（）。 利率期货套利策略包括（）。 当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为（） 当期货价格低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（）。