登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
对于两项资产的投资组合,下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有()
多选题
对于两项资产的投资组合,下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有()
A. 两项资产的相关系数等于1
B. 两项资产的相关系数等于0
C. 两项资产的相关系数等于-1
D. 两项资产的相关系数等于0
查看答案
该试题由用户491****85提供
查看答案人数:34668
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户491****85提供
查看答案人数:34669
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是( )。
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。
由两项证券资产构成的投资组合中,只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险()
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有()
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。
下列关于两项资产投资组合机会集曲线的说法中,不正确的是( )。
(2020年)由两项证券资产构成的投资组合中,只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险。( )
两项资产的收益率负相关时,才能分散组合的投资风险()
两项资产的收益率具有负相关时,才能分散组合的投资风险()
由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线
(2020年)两项资产的收益率负相关时,才能分散组合的投资风险。( )
(2020年)两项资产的收益率具有负相关时,才能分散组合的投资风险。( )
下列两项证券资产组合中,两项资产的风险完全不能相互抵消的是()
在投资比例相同的情况下,下面对相关系数的表述中正确的是()(假设不考虑系统风险)。I如果两项资产的相关系数为0,那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1,那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1,那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大,投资组合风险分散效果也越大
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是()
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是()。
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是()。
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。
对于两种证券形成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。( )
上述两个资产构成的投资组合中,投资组合收益率为()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了