期权定价中的波动率是用来衡量（）。

在BSM期权定价中，若其他因素不变，标的资产的波动率与期权的价格关系呈（ ）。 （）是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标。 （）是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标 已知期权标的资产价格、无风险利率、执行价格和到期时间，将这些已知因素代入期权定价公式，求解出标的资产的波动率，该波动率称为（）。   波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。 波动率交易可以利用历史波动率和隐含波动率的差异来做交易，()就可进行波动率交易。 I.如果卖出期权的隐含波动率高于对冲标的资产的历史波动率 II.如果卖出期权的隐含波动率低于对冲标的资产的历史波动率 Ⅲ.如果买入期权的隐含波动率高于对冲标的资产的历史波动率 Ⅳ.如果买入期权的隐含波动率低于对冲标的资产的历史波动率   无论是看涨期权还是看跌期权，波动率越大，期权价格越高（） 波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（） 波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。() 波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。 波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。 （ ）=期权价值变化/波动率的变化。 （　　）=期权价值变化/波动率的变化。 ()可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。 ( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。 期权价值变化0.1，波动率变化0.5。Vega=（ ）。 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。 在测度期权价格风险的常用指标中，Rho 值用来衡量（）。 在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（ ）