某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3506美元／欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3566美元／欧元。5月10日，该交易者分别以1.3446美元／欧元和1.3481美元／欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在9月期欧元期货交易中盈利（）美元。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）

1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元／美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元／美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元／美元期货合约。 到了1月30日，3月份的欧元／美元期货合约和6月份的欧元／美元期货合约价格分别上涨到1. 1298和1.1 某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。（2）该投资者在期货市场（　　）万美元。 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日，欧元即期汇率 某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。（1）该投资者在现货市场（　　）万美元。 某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题] 该投资者在期货市场（）万美元。 某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12．5万欧元)。3月1日，外汇即期市场上以EUR／USD=1．3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1．3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR／USD=1．2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1．2101买入对冲平仓，则该投资者( )。 某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）03月1日，外汇即期市场上以EUR/USD：1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD：1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD：1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 2016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期间为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（） 某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓, 6月5日某投资者在泛欧交易所以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元银行间欧元拆放利率（EURIBOR）期货，6月20日，投资者以95.40的价格全部平仓，该投资者的盈亏为（）欧元。（合约价值为100万欧元，0.01点代表25欧元，不计交易费用） 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101 3月1日，芝加哥商业交易所（CME)的6月欧元/美元期货价格为1.1147，而纽交所伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格为1.1245。交易者认为，当前两者价差为98个点过高，两者价差将会缩小。因此，交易者决定卖出20手纽交所伦敦国际金融期货交易所的6月欧元/美元期货合约，同时买入20手芝加哥商业交易所的6月欧元/美元期货合约。 3月30日，芝加哥商业交易所和纽交所伦敦国际金融期货交易所(NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格分别变为1.1135和1.1215，交易者同时将两个方向的合约平仓总盈利是（） 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（　　）。 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1欧元=1.3502美元)，合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者( )。 某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在 某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在 某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。囡汇率波动该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。 某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（　　）万美元，在期货市场（　　）万美元。