掉期全价由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的（ ）计算获得。

一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343，（1M）近端掉期点为40．01／45．23（bp），（2M）远端掉期点为55．15／60．15（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（ ）。 一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343（1M）近端掉期点为40.00/45.00（bp）（2M）远端掉期点为55.00/60.00（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。远端掉期全价为（） 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方）报价如下： 美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/45.23(bp)(2M)远端掉期点为55.15/60.15(bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为6.2343+45.23bp=6.238823，远端掉期全价为（）掉期点为（） 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方）报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343 （1M）近端掉期点为40.00/45.00(bp) （2M）远端掉期点为55.00/60.00(bp) 如果发起方为近端买入、远端卖出。则其近端掉期全价为()。   在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价：即期汇率的做市商卖价-近端掉期点的做市商卖价。 在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。 在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于即期汇率的做市商买价和远端掉期点的做市商卖价的（ ）。 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方)报价期汇率为62340/62343 (1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp) (2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp) 如果发起方为近端买入、远端卖出。则其近端掉期全价为()。   一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343（1M）近端掉期点为40.00/45.00（bp）（2M）远端掉期点为55.00/60.00（bp）如果发起方为近端买入、远端卖出。则其近端掉期全价为（ ）。 一笔AUX.CNY远期交易成交时，报价方报出的即期价格为290.00/291.00，远期点为100.0/101.0，若发起方为卖方，则远期全价为（） 一笔AUX.CNY远期交易成交时，报价方报出的即期价格为290.00/291.00，远期点为100.0/101.0，若发起方为卖方，则远期全价为（） 按外汇买卖成交后交割期的长短不同，可分为即期汇率和远期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系，可用如下计算公式表示（）： 假设我行即期汇率报价GBP/USD为1.3530/1.3540,3个月掉期点报价为30/50，则客户3个月远期卖GBP的汇率为（） 按照期限划分，汇率可以分为即期汇率、远期汇率（） 汇率的标价是外汇市场最为重要的市场交易指标，而汇率的报价也有即期、远期等类别，即期汇率的报价方法为（）。 GBP/USDO/N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO/N拆借利率为6.25%，GBP/USD即期汇率为1.6150，则USDO/N拆借利率为（）。 远期汇率不是直接报出，而是以相对于即期汇率的升贴水点数报出的方法是____。 GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为（） 远即期利率协议中，在（）下，交易成员可向市场发出意向或双向报价，对手方应答后进入对话报价，双方达成一致后，由对话报价的受价方确认成交 中国大学MOOC: 如果远期汇率报价采用点数报价法，在直接标价法下远期汇率等于即期汇率减去升水点数。