风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理和控制过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法（）

（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 不能反映资产风险的指标是（ ）。 贷款风险分类的会计原理中，( )按照市场价格反映资产和负债的价值。 提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。() 市场风险是指由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行金融产品价值或收益下降的风险，主要分为（） 一家银行拥有某资产的多个期权资产组合，期权组合的delta为-30，gamma为-5，资产的价格为20，每天价格变化的波动率为1%，采用二次模型来计算资产组合价值变化一阶矩？(假设?x~N(0,0.01^2)) 证券组合管理中的证券投资分析是指(　　)Ⅰ.明确这些证券的价值形成机制Ⅱ.明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制Ⅲ.发现那些价格偏离价值的证券Ⅳ.对证券投资组合业绩进行评估 ()是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 ()是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ ）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大（） 标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。（ ） 价格受供求的影响,围绕价值上下波动,不是对价值规律的否定,而是价值规律作用的表现形式。这是因为 价格受供求的影响，围绕价值上下波动，不是对价值规律的否定，而是价值规律作用的表现形式.这是因为（） 影响期权价值的因素有（）。Ⅰ、期权的执行价格 Ⅱ、无风险利率 Ⅲ、标的资产价格的波动率 Ⅳ、期权的到期期限 下列贷款风险分类的会计原理中，( )是按照市场价格反映资产和负债的价值。 下列指标中不能反映单项资产的风险只能反映单项资产报酬的是（）。 对价格波动引起的合同价格调整，实际运用较多的是（） 价格受供求的影响而围绕价值上下波动，不是对价值规律的否定，而是价值规律作用的表现形式，这是因为（ ）。 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。