单选题

现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关。它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么()。

A. 该组合的标准差一定大于Q的标准差
B. 该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C. 该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率
D. 该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率

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在不允许卖宅的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,可以通过按适当比例买人这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为以下哪种时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合() 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是() 当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合 两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合() 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险 两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。( ) 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是(  )。 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是() 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是() 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合() 对两种证券构成的组合,在不允许卖空的情况下,下列说法正确的有( )。Ⅰ.完全负相关下,可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下,可得到一个组合,期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时,得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关 当两种证券完全负相关时,由他们所形成的证券组合()。 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数 对两种证券构成的组合,在不允许卖空的情况下,下列说法正确的有()Ⅰ.完全负相关下,可获得无风险组合Ⅱ.不相关情况下,可得到一个组合其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时,得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为() 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。() 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。() 在不允许卖空的情况下,某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合,这两种证券相关系数可能为()
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