单选题

如果银行持有的一个组合完全被对冲了,那么()

A. 市场价格的变动(基本)不会导致组合市场价值变化,几乎不存在市场风险
B. 市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响,存在着较高的市场风险
C. 市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响
D. 市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动

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如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸,应( )。 如果一个投资组合是有效的,那么投资者就无法找到另一个( )的投资组合。 如果一个投资项目被确认为可行,那么,必须满足()。 如果厂商在产品市场上一个完全竞争者,那么() 如果一个完全竞争市场处于长期均衡状态中,那么所有的厂商()   如果企业面对的是一个完全静态的市场,那么控制工作、管理计划职能是完全多余的() 某投资者是看涨期权的卖方,如果要对冲了结其期权头寸,可以选择(  )。 如果一个正整数a是某一个整数b的平方,那么这个正整数a叫作完全平方数。若一个正整数(10000以内)加上100后是一个完全平方数,再加上168也是一个完全平方数,编程求该数: 如果一个正整数a是某一个整数b的平方,那么这个正整数a叫作完全平方数。若一个整数(10000以内)加上100后是一个完全平方数,再加上168也是一个完全平方数,编程求该数。 组合与分解技术的要点是使复制组合与被复制组合的()特征完全一致,复制组合与被复制组合可以完全实现对冲。 如果一个小区被定义为EXTENEDRANGE,那么参数MAXTA可设置的范围是() 如果厂商在产品市场上是一个完全竞争者,那么对于该厂商而言()。 如果企业面对的是一个完全静态的市场,那么控制工作,管理计划职能则可能是完全多余的() 看涨期权的卖方想对冲了结其合约,应()。 如果场内期权组合过于复杂,那么在进行风险对冲的过程中,维护头寸时需要(  )。 在一个完全组织中,如果经组织点比纬组织点多,那么这个组织应该叫()。 看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸,应()。 看跌期权的买方想对冲了结该合约部位,应() 看跌期权的买方想对冲了结该合约部位,应( )。 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
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