CME的S&P500指数期货合约的规格是（）

沪深300指数期货合约的合约月份为( )。 沪深300指数期货合约的合约月份为（）。 沪深300指数期货合约的合约月份为（ ）。 沪深300指数期货合约的合约月份为（ ）。 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（） 目前，芝加哥商业交易所S&P500指数期货合约的乘数为（）美元 沪深300指数期货合约条款最小变动价位是（　　）指数点。 沪深300指数期货合约条款最小变动价位是（）指数点 芝加哥商业交易所的S&P500指数期货的合约采用季月模式。（ ） 芝加哥商业交易所的S&P500指数期货的合约采用季月模式（） 沪深300指数期货的合约月份为（）。 沪深300指数期货合约的最小变动价位是() 上证50指数期货合约乘数为每个指数点300元，某投资者卖出10张上证50指数期货合约，保证金比例为20%，当上证50指数期货合约的价格为2500点时，他所需的保证金为（） 沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。当沪深300指数期货指数点为2300点时，合约价值等于（ ）。 沪深300指数期货合约最后交易日是合约到期月份的( )。 沪深300指数期货的合约价值为“()元×沪深()指数”。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　　）元。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 沪深300指数期货合约的交割方式为（ ）。 沪深300指数期货合约的交易代码为IF。