2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》3月25日

• 1. 商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

  A对

  B错

• 2. 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

  A对

  B错

• 3. 经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

  A对

  B错

• 4. 第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

  A对

  B错

• 1. 下列对修正久期描述错误的是（）  

  A修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数

  B修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）

  C在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力较弱

  D修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

• 2. 下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）  

  A战略风险管理不需要配置资本

  B战略风险管理短期内没有益处

  C战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

  D战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

• 3. ( )是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。

  A负债流动性

  B资产流动性

  C负债风险性

  D资产风险性

• 4. 如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。  

  A增加

  B负相关

  C降低

  D不变

• 1. 下列关于各类期权的说法，正确的有( )。

  A卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的的权利

  B买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利

  C即期的执行价格优于现在的即期市场价格是价内期权

  D美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物

  E欧式期权是期权的买方在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物

• 2. 下列（）属于商业银行监管资本。  

  A账面资本

  B经济资本

  C经营资本

  D一级资本

  E二级资本