2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月15日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。</p><p>2、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。</p><p>3、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）</p><p>答 案：错</p><p>4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。  </p><ul><li>A：保留盈余</li><li>B：首次公开发行（IPO）</li><li>C：可转换债券</li><li>D：永续债</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：外源资本是指银行通过发行股票、债券和出售资产等形式从金融市场获得补充资本的来源。</p><p>2、商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）  </p><ul><li>A：股东大会</li><li>B：董事会</li><li>C：高级管理层</li><li>D：风险管理部门</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：概括来说，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。</p><p>3、商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。</p><ul><li>A：汇率</li><li>B：利率</li><li>C：宏观经济政策</li><li>D：市场价格</li></ul><p>答 案：B</p><p>4、（）是用来判断企业归还短期债务的能力。</p><ul><li>A：盈利能力比率</li><li>B：效率比率</li><li>C：杠杆利率</li><li>D：流动比率</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：(1)盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率， 体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。(2)效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。(3)杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。(4)流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力（选项D正确）。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、财务比率内容包括( )。</p><ul><li>A：负债比率</li><li>B：盈利能力比率</li><li>C：效率比率</li><li>D：杠杆比率</li><li>E：流动比率</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：商业银行应当根据主要财务比率／指标来研究企业类客户的经营状况、资产／负债管理等情况，内容包括盈利能力比率、效率比率，杠杆比率、流动比率。</p><p>2、下列属于商业银行外部数据的是（）。</p><ul><li>A：综合评估国内市场行情和信息数据</li><li>B：外部评级数据作为商业银行的主要数据源</li><li>C：自行进行行业统计分析数据</li><li>D：从商业银行业务库获得的数据</li><li>E：与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失</li></ul><p>答 案：ACE</p><p>解 析：选项B应为商业银行仍需依赖内部评级数据作为主要的数据源；选项D，属于商业银行内部数据的内容。</p>