2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月15日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。</p><p>答 案：对</p><p>3、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总</p><p>4、业务外包可以消灭风险。</p><p>答 案：错</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试情景。  </p><ul><li>A：声誉风险</li><li>B：信用风险</li><li>C：市场风险</li><li>D：操作风险</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响:内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等信息系统事件应充分考虑业务中断系统失灵导致的直接和间接损失。</p><p>2、二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（）  </p><ul><li>A：二项分布的数学期望E(X)=np</li><li>B：贝努利分布是二项分布的特殊情况</li><li>C：二项分布是连续型随机变量的概率分布</li><li>D：二项分布的方差D(X)=np(1-p)</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。例如，贷款是否发生违约就只有两种可能结果，如果有多家公司或多笔贷款，就相当于一个多次重复的二项分布随机变量。贝努利分布是二项分布的特殊情况。 二项分布的数学期望和方差:E(X)=np,D(X)=np(1-p)。  </p><p>3、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。  </p><ul><li>A：自我评估和压力测试</li><li>B：非现场监管和现场检查</li><li>C：外部审计和信息披露</li><li>D：风险评级和纠正处置</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。</p><p>4、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。</p><ul><li>A：期望法</li><li>B：方差一协方差法</li><li>C：历史模拟法</li><li>D：蒙特卡洛模拟法</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()  </p><ul><li>A：对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总</li><li>B：及时收集、核实、调查企业集团内客户及其关联方的授信信息</li><li>C：了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项</li><li>D：分析企业集团内部的关联关系</li><li>E：识别企业集团的性质，进行综合授信</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到以下六个方面。 第一，充分利用已有的内外部信息系统，如中国人民银行的信贷登记查询系统、中介征信机构、互联网、媒体等，及时全面收集、调查、核实客户及其关联方的授信记录。 第二，与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料，包括客户法定代表人、实际控制人、注册地、注册资本、主营业务、股权结构、高级管理人员情况、财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼情况等，以有资格机构审计过的财务报表为基础，通过各种方式获取第一手材料，必要时可要求客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明。 第三，识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产10%以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。 第四，集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致。 第五，在定期识别期间，集团法人客户的成员单位若发生产权关系变动，导致其与集团的关系发生变化，成员行应及时将有关材料上报牵头行，牵头行汇总有关信息后报管辖行，管辖行作出识别判断后，决定是否继续列入集团加以统一管理或删除在集团之外，并在集团法人客户信息资料库中作出相应调整。 第六，对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位(明确新增或删除的成员单位)。  </p><p>2、衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）。  </p><ul><li>A：现金头寸比例</li><li>B：流动性覆盖率</li><li>C：流动性比例</li><li>D：优质流动性资产占总资产的比重</li><li>E：流动性负债</li></ul><p>答 案：BCD</p><p>解 析：短期流动性风险计量：流动性比例、流动性覆盖率、优质流动性资产分析</p>